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MDD 최대낙폭 계산

가격·평가액 목록으로 최대낙폭(MDD), 고점·저점 위치, 회복에 필요한 상승률 계산

가격이나 계좌 평가액을 시간 순서대로 넣어, 가장 높았던 지점에서 가장 크게 떨어진 비율(MDD)을 계산합니다. 투자 방식이 얼마나 큰 하락을 겪었는지, 견딜 수 있는 수준인지 볼 때 씁니다.

값 입력

가격 또는 평가액 (시간 순서대로)

공백이나 쉼표로 구분합니다. 천 단위 쉼표는 쓰지 마세요. 월말 평가액 등을 넣으면 됩니다.

MDD (최대낙폭)-25%

고점 → 저점2번째 120 → 3번째 90

회복에 필요한 상승률33.33%

현재 고점 대비0%

전체 기간 수익률40%

입력한 시점 사이의 움직임은 반영되지 않습니다. 촘촘한 간격(일별·월별)으로 넣을수록 실제 MDD에 가깝습니다.

참고용 추정치입니다. 실제 신고·납부 전에는 관계 기관이나 전문가에게 확인하세요.

MDD는 음수로 표시되나요?

고점 대비 하락률이라 음수로 보여 줍니다. -25%면 고점에서 25% 떨어졌다는 뜻입니다.

과거 MDD가 앞으로도 같나요?

과거 기록일 뿐 앞으로 더 큰 하락이 올 수도 있습니다. 참고 지표로 보세요.

게임 회사 기획자 소태양 씨는 수익률이 가장 높은 전략을 골랐습니다. 첫해에 고점 대비 절반 가까이 떨어지는 구간을 만나 견디지 못하고 바닥 근처에서 팔았습니다.

항만 관제사 기은비 씨는 전략을 고르기 전 과거 가격으로 MDD를 계산했습니다. 본인이 견딜 수 있는 하락 폭을 정하고 그 안에 드는 조합을 골라 큰 하락장에서도 계획을 지켰습니다.

내 투자가 고점에서 몇 %까지 떨어져도 버틸 수 있는지 정해 두셨나요?

위 두 이야기는 이해를 돕기 위해 가상으로 구성한 사례입니다. 실제 인물이나 사건과 무관합니다.

근거 · 최대낙폭(Maximum Drawdown) 일반 정의, 가격은 사용자 입력